Информационные продукты и сервисы
Основным направлением деятельности Биржи в сфере оказания информационных услуг является предоставление биржевой информации, содержащей ценовые, количественные и стоимостные параметры заявок и сделок, совершаемых на рынках Биржи, а также агрегированные показатели и индикаторы, используемые в финансово-инвестиционной деятельности: индексы, рыночные цены и признаваемые котировки.
ИНДЕКСЫ
Индекс МосБиржи и Индекс
Семейство индексов акций Биржи также состоит из Индекса голубых фишек, включающего 15 акций наиболее ликвидных и капитализированных эмитентов, Индекса акций средней и малой капитализации, состоящего из ликвидных акций компаний среднего и малого уровня капитализации, и Индекса акций широкого рынка, в который входят ценные бумаги, составляющие топ-100 акций российского рынка по ликвидности и капитализации. На основе разделения базы расчета Индекса широкого рынка по отраслевой принадлежности формируются корзины отраслевых индексов.
Семейство облигационных индексов Биржи включает индексы корпоративных, государственных и муниципальных облигаций, сегментированных по дюрации и кредитному качеству.
Биржа рассчитывает несколько тематических
В 2020 году продолжила свое развитие услуга по расчету индикативной стоимости чистых активов (Indicative Net Asset Value, iNAV) для управляющих активами и участников, вовлеченных в процесс запуска и поддержки структурных финансовых продуктов. Данная услуга востребована прежде всего управляющими биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ). На конец 2020 года Биржа рассчитывала 44 iNAV для 39 биржевых фондов.
По итогам 2020 года число индексных биржевых фондов, повторяющих структуру бенчмарков Биржи, достигло 20 с объемом средств под управлением 61,8 млрд рублей. За 2020 год было создано семь новых БПИФов на индексы Биржи.
Новые индикаторы
Биржа дополнила индексы устойчивого развития новой версией индикатора «Вектор устойчивого развития», рассчитываемой по методике полной доходности с учетом реинвестирования дивидендов. Новый индекс стал основой для создания двух биржевых фондов, в которые инвестировано 1,3 млрд рублей по состоянию на конец 2020 года. Индексы устойчивого развития рассчитываются Биржей с 2019 года на основе анализа крупнейших российских компаний в области ESG (Environmental, Social, Governance), ежегодно осуществляемого Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). В базу расчета индексов входят ценные бумаги эмитентов, которые раскрывают наиболее полную информацию о деятельности в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.
В декабре 2020 года Биржа запустила расчет новой группы индексов корпоративных облигаций, облигаций субъектов РФ и муниципалитетов, сегментированных по уровням кредитного рейтинга по национальной шкале, присвоенного эмитентам российскими рейтинговыми агентствами. Новые индикаторы дополнили уже рассчитываемые Биржей индексы облигаций, сегментированных по уровням кредитного рейтинга, присвоенного эмитентам международными рейтинговыми агентствами.
В ноябре 2020 года был модернизирован порядок расчета индексов пенсионных накоплений. Изменения ориентируются на современные практики управления пенсионными накоплениями, направлены на повышение ликвидности и репрезентативности индексов, уровня прозрачности одного из самых емких сегментов российского финансового
В ноябре 2020 года Биржа начала расчет нового
В апреле 2020 начался расчет новой группы индикаторов репо с центральным контрагентом (ЦК) семейства
Получила развитие услуга расчета индексов, сконфигурированных в соответствии с требованиями клиентов. Заказные индексы широко распространены во всем мире и используются для реализации индивидуальных стратегий клиентов. В 2020 году начат расчет пяти новых заказных индексов, таким образом, общее число заказных индексов достигло 13.
Международное признание индикаторов
Ежегодный аудит, проведенный международной аудиторско-консалтинговой компанией Ernst & Young, подтвердил соответствие деятельности индекс-менеджмента 19 принципам Международной организации комиссий по ценным бумагам (International Organization of Securities Commissions, IOSCO).
Аудит прошли валютные фиксинги, индексы акций, государственных и корпоративных облигаций, индексы активов пенсионных накоплений, индикаторы рынков репо и своп, а также кривая бескупонной доходности государственных облигаций России, которые по итогам проверки были включены в Заявление о соответствии в 2020 году.
Аудиторское заключение свидетельствует о прозрачности процесса администрирования индексной деятельности, высоком качестве формирования, расчета и раскрытия информации по индикаторам, наличии внутреннего контроля над процессом создания, разработки и распространения финансовых индикаторов и взаимодействия с пользователями.
Новая ИТ-платформа
Введена в эксплуатацию новая платформа расчета индексов MICS (MOEX Index Calculation System), обладающая высокой производительностью, гибкостью и современным пользовательским интерфейсом, а также расширенными возможностями по расчету фондовых индексов, включая мультивалютные индексы и индексы со смешанными классами активов. Обновление системы расчета позволяет не только повысить надежность поддержки индексов, но и уменьшить время, необходимое для запуска новых индексов, и расширить продуктовое предложение для клиентов Биржи.
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ
Биржа продолжает улучшать и разрабатывать аналитические продукты для брокеров, фондов, алгоритмических и высокочастотных трейдеров.
Для участников срочного рынка стали доступны дополнительные данные об открытых позициях (open interest). В середине 2020 года была реализована возможность получать внутридневную статистику по открытым позициям физических и юридических лиц с пятиминутными интервалами по наиболее ликвидным фьючерсным контрактам: BR, Si, RI. Доступ к данной информации возможен как через сайт Московской Биржи, так и через Web API.
Продолжена работа по модернизации отчета «Анализ активности ритейл-клиентов». Банки и брокеры регулярно получают информацию о своем конкурентном положении на рынке брокерских услуг: долях на каждом рынке и в рамках отдельных клиентских групп, источниках поступления новых клиентов, риске оттока текущих клиентов.
Были расширены возможности анализа времени прохождения заявок на разных участках инфраструктуры Московской Биржи (Co-location, Trading engine). С 2020 года появилась возможность анализировать данные не только валютного, но и фондового рынка.
В рамках развития направления Data Management сформирован первый коммерческий аналитический продукт «Доля нерезидентов в ОФЗ». НРД начал применение машинного обучения для обработки неструктурированных сообщений по ценным бумагам, что является перспективным для автоматизации процессов обработки корпоративной информации Группы.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ
Развитие информационной политики Биржи
В 2020 году получила свое развитие работа по совершенствованию информационной политики Биржи в части расширения способов использования биржевой котировальной информации. Были разработаны и зафиксированы условия (в том числе тарифы) для использования этой информации в альтернативных торговых системах (внутриброкерских и межброкерских), что соответствует мировой практике и опыту ведущих зарубежных торговых площадок.
Расширение продуктовой линейки информационных сервисов
В 2020 году были запущены два совместных с НРД информационных сервиса:
- предоставление агрегированных обезличенных данных по объему внебиржевых сделок в разрезе типов контрактов и категорий сторон (банки/брокеры/др.), в разбивке по номиналу и количеству сделок;
- предоставление доступа к информационным сервисам депозитария через платформу Московской Биржи с упрощенным документооборотом (через акцепт публичной оферты).
В отчетном году было начато предоставление нового информационного
В рамках консолидации сервисов справочной торговой и клиринговой информации в Информационно-статистическом сервере Биржи началось предоставление в стандартных машиночитаемых форматах индикативных ставок риска по инструментам, торгуемым на Московской Бирже, а также данных по справочнику инструментов, допущенных к торгам на фондовом рынке Биржи, в разрезе режимов торгов, с указанием основных параметров по каждому инструменту в каждом режиме.
В 2020 году была начата разработка функционала доступа в биржевых торговых терминалах к новостям финансовых рынков, предоставляемым агентствами-партнерами.
Активно набирает популярность Центр информации НРД. За 2020 год его доходы увеличились на 35 %. Основным драйвером направления стали продукты Ценового центра НРД, продажи которых удваиваются третий год подряд. Около 70 % активных участников рынка стали пользователями продуктов Ценового центра. Около 90 % долговых бумаг, выпущенных эмитентами, бизнес которых сосредоточен в Российской Федерации, на ежедневной основе оцениваются Ценовым центром НРД.
В ноябре Биржа начала предоставление своим клиентам справочной информации НРД о ценных бумагах, эмитентах, предстоящих и прошедших корпоративных действиях, а также справедливой стоимости.